Module 2 – Gestion de portefeuille
Module 2 – Gestion de portefeuille
Techniques d’investissement et allocation d’actifs
Objectifs
- Maîtriser les outils de sélection et de gestion des actifs
- Développer des stratégies d’investissement adaptées aux profils de risque
- Suivre et évaluer la performance d’un portefeuille
Contenu
Fondements de l’investissement
- Fondements de l’investissement
- Typologie des investisseurs et profils de risque
- Rendement et risque : notions de base
Techniques de gestion
- Techniques de gestion
- Diversification et allocation d’actifs
- Théorie du portefeuille de Markowitz
- Modèle CAPM et ratio de Sharpe
Suivi et évaluation
- Suivi et évaluation
- Indicateurs de performance
- Benchmarking et comparaison aux indices
- Ajustements stratégiques et tactiques
Applications pratiques
- Applications pratiques
- Construction d’un portefeuille simulé
- Étude de cas : gestion d’un portefeuille actions/obligations au Maroc